システム堅【KEN】のレビューと詳細
システム堅【KEN】は、
メタトレーダー4でドル/円の通貨ペアを自動売買するソフトです。
運用スタイルは、基本的にトレンドフォロータイプですが
エントリー後、値動きが逆行した際には、
ナンピン・マーチンゲールを行い、最終的にそのエントリーをプラス決済します。
ナンピン・マーチンゲールといえば、
私のサイトでは『W2C-Clipper』を、イチオシさせて頂いてますが
これに真っ向で勝負を挑んだ作りになっています。
また、過去に販売されている
ナンピン・マーチンゲールを使うタイプの良いところ悪いところも
しっかりと検証を重ね、うまく融合して設計されていると思います。
システム堅【KEN】の仕組みは？
システム堅【KEN】は
トレンドフォロータイプですが、
決済にナンピン・マーチンゲールを取り入れております。
そして、そのエントリーが長期間トレンドに逆行していると判断すると
反対方向のポジションも保有します。
つまり、両建てもすると言う事ですね。
これら全て、特に目新しいものでは有りません。
今まで発売されてきた、実績も評判も高い数々のソフトの、
良いところを全て研究し、それを凌駕しようという意気込みを感じます。
ナンピン・マーチンゲールは、
基本的に一回エントリーしたら必ずトータルでプラスにするのですが
そのやり方には、いくつかのパターンがあります。
例えば、『REO-second＆terzzo』の場合、
エントリーから逆行したポジションは基本的に「損をしない」ポイントで決済されました。
ですので、エントリー後何日もナンピンでハマってしまい
最終的に決済出来たと思ったら、「利益が無い」なんてことも有ります。
そこで、そのナンピンでハマっている期間に
逆方向でポジションを取ろうという考えで生まれたのが
『second＆terzzo』の同時運用による両建て運用効果でした。
これにより、日別で収益のない日、と言うのを大きく減らす事が出来ていました。
で、それを進化させ、
ナンピン・マーチンゲールの収束時にも利益を大きく取ろうとしたのが
『Forex-D』でした。
ですが、残念なことにこれらのシステムでは、
一方的で急激な変動に耐えられる幅が小さすぎましたので
ここ最近のスイスフランのように
一直線で10円もの値動きをする相場には対応出来なくて、
口座破綻の憂き目を見ることになってしまいました(T_T)
また、REOシリーズの後出てきた
『FX孔明オートトレードシステム＆スタビリティシステム』では
一回のエントリーで得られる利益確定幅を固定し、尚且つナンピンの幅も固定すると言う事で
非常にわかりやすく、初心者の方にも理解しやすい動きを実現しました。
通常、ナンピン・マーチンゲールと言えば
一回のエントリーが逆行したときに同じ方向にロットを上げて追加エントリーするのですが
その時のロットと同時に、逆行幅も、徐々に大きくなっていくのが本来の姿であるはずが
これは、「固定値」であるというモノでした。
これにより、確実に6円の逆行で破綻する、という計算もはじき出すことが出来てしまい
ある意味、それ以上は使えない、という欠点を明かしてしまっておりました。
もう一つの欠点は、購入後、超高額な（ダメ）EAを売りつけて来る事ですが(^_^)
そして、ナンピン・マーチンゲールといえば
ロングセラーを誇っている『ビクトリーFX』も忘れてはならない存在です。
こちらのナンピン・マーチンゲールでは、
逆行すればするほど、次回エントリーの幅も広がり、ロットも大きくなると言う基本に忠実です。
ただ、次回のナンピンがいつ発動するのか？というのが非常に分かりづらく、
長期間ハマってしまったときなどはどこまで行けば解消するのか？
先の見えないトンネルに入ったようなストレスを感じてしまう方も多くおられました。
このシステムの場合、
リスク管理を「損切り」で行うという考え方で設計されていまして
3つの通貨ペアを同時に運用している状況でも
資金の３０％まで含み損が膨らんでしまったらそこで損切りしてしまう仕組みです。
過去10年間において、その様な状況に陥ったことは無い
と言う事ですが
いつ、そうなるか分かりませんし、
3通貨ペアでエントリー中、全ての通貨で長期間ハマってしまう時は
単独通貨の最大3倍の速度で損切り値が近づいてしまいます。
状況が不利なときには損切りして、もう一度チャレンジすれば良いじゃないか
という感覚だと思いますが、この３０％と言う数字がなかなか届かない数字なんですよね(T_T)
一旦、７０％になってしまった資金を元の１００％に戻すには
４２％以上の利益を出さないと届かないですよ。
平均で一ヶ月に３％程度の利回りがあったとして、1年以上勝ち続けないと追いつきません。
先の長い戦いです(^^ゞ
それではリスク管理とは呼べない気がして私はこのソフトを使わないようになりました。
同じリスクを取るなら、リターンとのバランスが大切かな？と感じまして(^^ゞ
これらのソフトに対して、『クリッパー』では、
毎回の利益幅は固定で有るものの、
ナンピン・マーチンゲールは、幅もロットも徐々に大きくなっていき
その都度決済ラインも移動していき、
逆行の中でもわずかに戻してくる局面で
しっかりと利益を積み上げられる仕組みになっています。
さらに、ナンピンにハマればハマる程、
ナンピン・マーチンゲールが解消したときの獲得利益も大きくなっていきます。
つまり、ナンピン2段目で決着するときよりも
3段目で決着した方が獲得利益が大きいんですね。
これは、エントリーから決済まで
長く辛抱した者へのご褒美のように思っています(^_^)
そして、リスク管理に関しても
投入資金に対して、いくらのロットで運用すれば
どのような逆行相場にまで耐えることが出来るのか？
それが明確に示されていますので
一旦自分でリスク許容範囲を設定したら
あとは、本当にほったらかしで運用を任せておけます。
また、長期間ハマってしまう時のために
両建て運用という工夫を加えることで
日別で利益が上がってこないことが多い
という欠点をカバーすることが出来ます。
とまぁ、『クリッパー』に関しては
何度書いても見事なコンセプトだと思いますが
今回の『システム堅【KEN】』では
そのあたりのリサーチも入念にしてあり
上記のクリッパーの特徴を全て兼ね備え
コンセプトにまで同じ様な文言を見ることが出来ます。
銀行をはじめ、世の中のあらゆる金融商品に勝つ
という奴ですね(^_^)
『W2C-Clipper（クリッパー）との違い
この様にシステム堅【KEN】は
基本的に『W2C-Clipper（クリッパー）』と同じコンセプトなのですが、いくつか違う点も見受けられます。
それが、ナンピン・マーチンゲールの収束ポイントを
二段階で選択できると言う事ですね。
先に述べましたように
ナンピン・マーチンゲールでは、
全てのポジションが最終的にプラスになる様に設定するのですが
このシステムでは、「トントン」で終われるモードというのがあります。
「コンサバモード」って言うんですが、
文字通り完全に守りに専念するってことですかね(^^ゞ
確かに、『W2C-Clipper（クリッパー）』では、
特にナンピンが深くなってきたときに、トントンの所まで戻しているのに
利益確定ラインまで届かずにそこからまた逆行する、ってことも有りましたので
そういう局面がツライと感じる方には嬉しいかもしれませんが
ただ、常にそういう動きをしていると
トータルで得られる利益が大きく減ってしまいます。
とにかく、REOシリーズがそうでしたので(T_T)
ナンピン・マーチンゲールでは、
ロットが大きくなった分、利益が大きくなると言う事が
最終的な利益に繋がるので
この「コンサバモード」を選ぶと長期間ポジションを保有し続ける不安が減る代わりに
かなり収益が減るとは思います。
本当に、安全運転思考の方向けでしょうね。
なお、標準ではこのモードは「OFF」になっています。
広告の月利３％というのもこの標準状態での数値ですね。
私がとっても気になる事。
この『システム堅』は、バックテストを見る限りでは
結構厳しい状況でも、あっさりと乗り越えてしまいます。
(2010.10.01 – 2011.09.17)
獲得利益：6395.72ドル
プロフィットファクター：2.35
最大ドローダウン：2240.64ドル (14.56%)
勝率：68.82%
(2008.02.01 – 2008.05.01)
獲得利益：670.09ドル
プロフィットファクター：1.48
最大ドローダウン：1213.30ドル (11.65%)
勝率：69.33%
(2010.09.22 – 2010.10.23)
獲得利益：1083.40ドル
プロフィットファクター：3.73
最大ドローダウン：305.87ドル (2.73%)
勝率：74.51%
バックテストをアテにしすぎるな！
と言うのが私の持論なのですが、1つの目安にはなりますし、
上記は1万ドル０．１ロットという超ハイリスクでのテストですので
結構余裕があるのが凄いですね。
『クリッパー』がかなり苦しんだ、2008.02.01 ～ 2008.04.30 でも
きれいに乗り切っているのが凄いです。
「こうなるように設計できる」という裏技も有りますので
過信は禁物ですが、ホント、良くできてますね(^_^)
この、「良くできている」と言うのが
逆に、非常に気になりませんか？
良くお問い合わせを頂いたり、コメントを頂いたりするときに
「バックテストではこうなんですけど」
ってお話が多いです。
ちなみに、私が販売者の立場なら、
バックテストで「どんな相場でも勝てる」モノを作り上げると思いますよ(^^ゞ
そうすれば、世間の「バックテスト至上主義」の方に
非常に受けの良いEAが作れますし。
購入者さんとか、最近ではブロガーさんとかが
徹底的にバックテストをして、ここがダメ、あそこがダメって
突っ込んでくることが多くなったので、
きっちりと過去の相場で結果が出るように作り上げているとしたら・・・
と考えてしまうのは、私だけでしょうかね？(^^ゞ
なお、テスト結果では、最大ドローダウンが大きめですが、
これはナンピン・マーチンゲールの場合、
マイナストレードの裏には、それを上回るプラストレードが同時に有り
その合計でトータルプラスに持って行きますので、
実際の資金が目減りしたと言う事ではありません。
システム堅【KEN】は、こんな方にはオススメ出来ません。
このシステム堅【KEN】は、
上記の様に、ナンピン・マーチンゲールを行いますので
とにかくナンピン・マーチンゲールは嫌い！
と言う方には、全く向いていませんし、
その上で両建ても行いますから、
同種のソフトで煮え湯を飲まされてしまった方にも
全くオススメ出来ません。
そして、基本的に、資金量が少なめの方にはオススメ出来ません。
一応、3000ドルからでも運用は出来ますが
最初のエントリーロットが0.01と小さいため、
正直、なかなか利益が伸びていきません。
なので、ついロットを大きくしてしまいがちですが
そうしたときに限って、許容範囲を超える逆行に見舞われて
口座破綻してしまうことが多いので、注意が必要です。
このソフトを使うに当たっては、
可能な限り大きな資金、1万ドル程度で運用される事をオススメします。
なお、資金に対しての推奨ロット数と
それくらいの一方的で急激な逆行に耐えられるか？
というのは、こちらの表をご参考にされてください。
あと、既に『W2C-Clipper（クリッパー）』を運用しておられる方にも
全く必要無いシステムですと言い切ってしまいましょう(^_^)
システム堅【KEN】は、こんな方にオススメです。
このシステム堅【KEN】は
安定・堅実をモットーにしたEAなので、
一旦設定したら、後はほったらかしでお任せできるソフト
と言うのをお探しの方に最適です。
※VPSは必須です。
毎月３％程度という利益目標で稼働し続けますので、
気がついたら一年で３６％増えている、という
本来の投資の醍醐味を味わうことを目指しておりますので(^_^)
ただ、同種のソフトである『W2C-Clipper（クリッパー）』のように
実運用において、それほど結果を出しているわけではありません。
大きく荒れた相場でどういう動きをするのか？
また、動きの少ない相場ではどうなのか？
これらは、実運用していく中で明らかになっていくと思います。
ですので、私としては、過去10ヶ月近く運用しており、
実際の荒れた相場で安定して稼ぎ続けてくれている、
『W2C-Clipper（クリッパー）』の方が、やはりお勧めですね(^_^)
システム堅【KEN】についてはこちら。
