今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
OrionFXのコピートレード、大ドローダウンの全貌
「販売時には推薦文まで書いておいて、
ドローダウンした後は記事の更新をしないのか？」
「紹介だけして、ドローダウンしたら、
あとは自己責任ってことでほったらかしかよ！」
な～んて言われたくないので、
多少の物議を醸すだろう事は想定できますが
事の顛末をありのまま記事にしておきます。
なお、
誤解の無い様に申し上げておきますが・・・
投資とは、自己責任で行うモノです。
これは、
勝つ事だけを想定するのではなくて
負ける事を想定して運用することが大前提、
という意味だと考えています。
なので、負けたから文句を言う、
なんていうのは
基本的に
この自己責任の大前提に反している、
と言う事はご理解下さい。
ですが今回の件については、
私の立場からすると「推薦文」を書いている手前、
どうにも納得のいかないことが多い、
と言う事なのです。
従いまして今回の記事については
損失の補填を求める性質のものでも有りませんし、
負けたことに対して愚痴を述べているものでも有りません。
傷を舐め合うつもりもありませんし、
損害賠償などの訴えを起こそう、なんて言うつもりもありません。
今後、
再び募集が始まったり、
既存顧客に対して何らかの挽回策なんていうのも
ご提案が有るかもしれませんが
そんな時に、
「どういう考え方をしておられる会社なのか？」
というのを知る権利も、私を含め持っている筈だと考えますので
私の持つ価値観において、
冷静・公平に受け止めて、
今回の経緯と顛末について、
自戒の念も込めて記事にさせて頂いています。
OrionFXさんにおかれましては、
販売ページに第3者からの紹介文を掲載依頼することが
どれだけ重大な責任を持っていることか？という
ひとつの試金石になっていれば、なお嬉しい限りです。
また、内容の無断使用、無断転載は堅くお断りします。
一般に出回っていない内容も含まれますので
すぐに判明します。
ご了承下さい。
ここからが本題です(^^ゞ
まず最初に、
メルマガでは何度もお話ししておりますが、
他のFXブログでは有るらしいですが
私は「オススメのEA」というのを用意していません。
なぜなら、どんな優秀なEAでも
負ける時は負けるからです。
使い方によっては、
負けないハズのところで負ける事もあり得ます。
そんな負けた時に
「たあぼが勧めたから」って言われるのが耐えられないので
基本的にオススメはしておりません。
実際、
投資助言業の資格も無いので、
投資商品をオススメする、というのは駄目なのかもしれませんが。
話が横道に逸れますが、
「オススメ」とは書いていないものの、
『ポートフォリオ十傑』については、
私も資金の大半を本気で運用しており
その信頼性と実力を相当アピールしている筈です。
資金も10万円から行けるモノ、
100万円以上有った方が良いものなど様々ではありますが、
過去の実績がものを言う世界で、
しっかりと公平に記事を残していますので
ご参考になれば幸いです。
さて、改めまして本題ですが・・・
12月19日に、必要証拠金を残して全部損失となり
実質、口座破綻の憂き目となった『OrionFXのコピトレ』ですが
↓
OrionFXさんのコメントによると・・・※以下、赤字はOrionさんのコメント。
主な原因は新EAによるものですがEDGE口座も相性が良くない様です。
弊社もPepperstoneのEDGE口座の使用は初めてで、旧口座を使い続けております。
また、EDGE口座の相性の悪さに重ねて年末相場に苦戦しております。
実際に旧口座とEDGE口座では微妙にティックが違います。
公式結果(旧Razor)と乖離したトレードが多発する状況となっています。
これに対応するためにバージョンアップ行い全EAの入れ替えを行います。
との事。
MyFxBookのフォワードと全然違う動きになったのは
大元がRAZOR口座で、こっちがEDGE口座だったという事です。
旧口座とEDGE口座でも動きが違うのに、
さらにRAZORとEDGE通常口座では、ずいぶんと違うでしょう。
片方にはシグナルに掛かり、
片方にはシグナルが出ない、なんてことも有ります。
また、片方がリミットに掛かるタイミングに片方が届かない、
なんてことも、他のEAでさえ往々にして起こっています。
そもそも、「使うのが始めて」なんて、
そんな状態で世に出して良いのでしょうか？
また、今回のコピートレードでは、
広告の「年利200％」に近づけるためか、
かなりのアグレッシブ設定だったとのこと。
アグレッシブな
トレードというのは具体的に以下になります。
M78、Rigelの併用
この際に各システムのLotは通常の60%～70%程度ずつという振り分けにします。
ここで一番問題になるのはEURCADの取り扱いになりますが、
積極的に半裁量を入れてコントロールします。
結果的にはコントロール出来ていなかった、
という事になりますが・・・
ドローダウンが60％に達していた時、
読者様（購入者様）からの問い合わせに対しての返答がこちら。
Q１．ホームページには，DDは30%と書いて
あるが，今回のようにSLにかかった場合，
資金が半減した．コピー元で監視して
いるはずなのに納得がいかない．
（SLが30%程ならまだ納得がゆく）
基本ドローダウンは30%を想定しおり今までも30%程度でありました。
しかしながら相場状況によりこちらの数字を超える場合もございます。
確かに、非常時にストップロスに掛からず30％を超える
なんてことは有るでしょうけれど、
含み損で60％を超えている状況では、
単純に「相場状況」とは言い切れないのでは無いでしょうか？
EAのコントロールにも問題が有ると感じてしまいます。
Q２．今回の原因通貨は，AUD/NZD であるが，
ホームページではこの通貨について全く記述
がない．問題ではないか？
AUDNZDは新EAにあたる部分になります。
具体的には弊社システムのMintakaになります。
これも問題のひとつです。
私もM78とRigelだけが動いていると思っていましたので。
実際、M78とRigelを普通に動かしていれば
これほどの損失は無かったと考えられます。
これも、アグレッシブの弊害ですが、
販売ページでは、M78とRigel以外を動かす時は連絡する
という事になっていたのが守られていませんでした。
結果論ですが、
あのままプラスになっていたら、
事後報告のサプライズとして歓迎されていたかもしれません。
いずれにしても、
何か問題が起こる前に情報公開をしておいて欲しかった内容です。
ちなみにこのmintakaですが、
商品がリリースされた時、あまりにもハイリスクハイリターン気味なので
私は運用をスルーしておりました。
まさか、こんなカタチで運用する事になろうとは・・・
そのmintakaについてのOrionさんからのコメント。
この度は初回から大きなドローダウンとなっておりますが
Mintaka単体で見た場合は今年の夏ごろから順調に資産を増やしてのこの度のドローダウンと
なっておりまして、コピートレード開始時期が悪かったとも言えます。
当然この様な言葉で済ませるつもりもございませんし今後も回復できるように努めてまいります。
この度のドローダウンは十分回復可能な範囲と思っております。
これも、EA販売者さんに良く有ることですが
「ウチの口座は、過去のマージンが有るからドローダウンの割合が小さい」
ってお話です。
「いきなり最大ドローダウンを喰らった状態」
と言われていると言う事でしょうか・・・
そして、資金が底を突いた19日についてのコメントはこちら。
弊社システムはpepperstoneの旧Razor口座に最適化し開発しております。
他ブローカー口座でも使用可能ですが、特にスプレッドの影響を大きく受けトレード結果が
変わることがあります。
EDGE口座でもテストはしましたが、100%納得できる結果とはいかないまでも十分効果があるものと
判断しました。
しかし、テストは2ヶ月以上前に行われており現在の年末の一方的な荒れた相場でのテストはバックテスト以外では
実現できませんでした。
実際にEDGE口座を使用して年末の荒れた相場で運用した際に公式で使用してる旧Razor口座との差異が
大きいものがあり本来のパフォーマンスを発揮できませんでした。
取引詳細は以下です。
新EAにあたるAUDNZDは反発のない一方的な急落相場に対し逆張り(ロジック)によるナンピンを繰り返しました。
本来はロジック(テクニカル)による損切りが入りやすい状況でありましたが、ここでEDGE口座と旧Razorの差が生じ
コピートレードでは、さらに追加ポジション(ナンピン)が行われあえなくロスカットとなっております。
続きまして先週末のUSDJPY及びCHFJPYについては以下です。
こちらは公式(旧Razor)と同じポジションを持ちまして週を跨ぐトレードとなりました。
(M78およびRigelは本来週を持ち越すことのあるトレードを致します。)
ご存知のように今週は大きく1円程度の窓をあけてのスタートとなり想定以上のロスカットとなりました。
こちらは公式結果を公開し始め1年以上経過しておりますが公開後初めての結果となっております。
今までの結果を累計いたしますと週を跨ぐトレードはトータルでプラスに作用することが多いことがわかっております。
この度は損失となりましたが、それでもトータルでは週を跨ぐトレードはトータルプラスになっています。
確率にしたがっての運用となっておりますのでこちらに関しましては運用方法に問題はないという認識でおります。
要約いたしますと、繰り返しになってしまいますが旧Razor口座ではロジック条件を満たすフラグがたちやすい
状態ですがEDGE口座ではこのロジック条件を満たすフラグが非常にたちづらい状態になっておりました。
これはシステムのバグやエラーなどによるものではなくブローカーのサーバーや通信環境やティックに強く依存するものです。
このロジック条件を満たすフラグがたちづらい状態になりますと損切りや利食いがなかなか行われない状態となってしまいます。
冒頭にも書きました様に、
運用元とコピー先の環境が違いすぎた、
というのも大きな原因とされていますが、
そのような事は、販売前にしっかりとテストをしていると思いますよね？(>_<) プロトレーダー集団だ、って言うんですから。
なお、一番憤りを感じるのは、以下のコメントです。
心臓の弱い方、
今回の損害が尋常ではなく、平静が保てない方は
誰か他の方に代読して頂いて、
要約した内容を確認された方が良いかもしれません(>_<)
今後の対応についてのコメントはこちら。
原因がはっきりと判明いたしましたので、
今後の対応策と致しましては使用システムを全て
バージョンアップしこれに対応致します。
具体的な内容は以下です。
トレードロジックをEDGE口座に合わせて作り変えました。
こちらにあわせてパラメータも調整致しました。
さらに堅固なものにするために追加機能で以下を足しました。
ファーストポジションからｘｘ時間経過した際に
ｘｘPips以上もしくは以内である場合に全ポジションをクローズ
ｘｘ時間とｘｘPipsは各通貨別に調整しております。
・・・との事ですが
公開する前に、最初からやっておける内容では？
・・・我々は実験台なのでしょうか？
まぁ、いまさら言っても詮無いことですが(>_<) なお、今後 このバージョンアップなどを経て、 再度コピートレードを再開される、という事も有るでしょう。 資金を追加で用意するという必要は有るでしょうけれど 年利200％という謳い文句を実現出来れば 1年で回復するのも不可能ではありませんね。 EAの実力で行けば 十分期待が持てると、私も思います。 私が問題視しているのは EAの能力では無くて、運営姿勢の事ですので EAを信じて継続される方も有るかもしれません。 また、既存の購入者様へは、 M78、RigelなどのEAが配付されたという話も聞きますので そのEAを適切に運用することで、回復を目指すことも出来るかもしれません。 いや、むしろその方が安心かもしれませんね(^^ゞ いずれにしましても、 私はもう、これ以上続けるつもりはありません。 どうぞご容赦くださいm(__)m それにしても このサイトを立ち上げてから、 これまで本当に色んな事が有りましたが ここまで裏切られたことは初めてです。 今日も最後までおつきあい頂きまして 誠にありがとうございましたm(__)m
