Tomo_ArbMagic_Timeのレビューと詳細

Tomo_ArbMagic_Time今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)



Tomo_ArbMagic_Timeについて。

『Tomo_ArbMagic_Time』は、

基本的には説明ページの通り、
谷で仕込み、山で売るシンプルで堅実な手法に見えますが
 ↓
style

逆行してしまった時には
最大4段のナンピンをします。

ここが大きな利益を生む特徴で有り
一方でアキレス腱でもあると考えられます。


このEAは3つのロジックを内蔵しており
それぞれはお互い連携することなく、独自で動いており
その3つに対してそれぞれ最大4段のナンピンを入れます。
※最大5ポジションずつ。

本来なら、3×5=15という事で
0.1ロット運用ですと1.5ロットになるのですが

最後の4段めは、なんと8倍のロットになり、
一気に収束させることを狙っています。

という事でつまり、
3×(4+8)=36倍となり、
3.6ロットが最大ポジションとなります(゜Д゜)

これが最大ポジションから無事決済の図。
 ↓
Tomo_ArbMagic_Time

※赤い丸印が最後の5段目です。


最初のエントリーから100pipsの逆行でナンピンが出尽くしますので

ここからさらに逆行した場合は、
300pipsの損切りに掛かるか、
それとも無事戻ってくるか?という戦いになります(^^ゞ


3.6ロットというポジションを持ったまま
100pips逆行すると、

含み損は、
100pips×36倍ロット=3600ドル(ドル口座の場合)
というペースで膨らんでいきますので、

実質300pipsの損切り=1万ドルの資金が破綻(>_<)
という事になると思われます。


2010年以降のバックテストでは、
最大ドローダウンが4000ドル程度に収まっていますから
損切りに掛かったことは無いという事になりますが、

2009年のテストでは損切りに掛かり、
約1万ドルのドローダウンを喫しています(>_<)
 ↓
StrategyTester_2009


こんな事は十分有り得ると考えて、
1万ドル:0.1ロット運用でも
相当なハイリスク設定である
と覚悟した方が良さそうです(^^ゞ


Tomo_ArbMagic_Timeのバックテスト

Tomo_ArbMagic_Time、バージョンはV33ですが、
せっかくバックテストしたので、データを残しておきます。

なお、バックテストの正確性については
一切関知しませんのであしからずご容赦ください。

管理人の価値観において、
「どんな感じになるのか?」
というイメージを掴むために行っております。


2011.01.02~2013.03.08
 ↓
StrategyTester201101-


2011.01.02~2013.03.08 ロジックAのみ。
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StrategyTester201101-Logic_A


2011.01.02~2013.03.08 ロジックBのみ。
 ↓
StrategyTester201101-Logic_B


2011.01.02~2013.03.08 ロジックCのみ。
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StrategyTester201101-Logic_C


2013.01.02~2013.03.08
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StrategyTester201301-


2013.01.02~2013.03.08 ロジックAのみ。
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StrategyTester201301-Logic_A


2013.01.02~2013.03.08 ロジックBのみ。
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StrategyTester201301-Logic_B


2013.01.02~2013.03.08 ロジックCのみ。
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StrategyTester201301-Logic_C


2010年のみ。
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StrategyTester_2010


2009年のみ。
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StrategyTester_2009


2008年のみ。
 ↓
StrategyTester_2008


Tomo_ArbMagic_Timeについてはこちら。

コツコツと貯金していきます
Tomo_ArbMagic_Time


Tomo_ArbMagic_Time




今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m