今日もお越し頂きまして、誠にありがとうございます(^_^)
TradeMaxZillionのリスク管理について
最近、良くお問い合わせを頂く、
TradeMaxZillionのリスク管理について、
私なりの見解をご説明しておきますね。
大体、よく頂く内容としては、
「バックテストをすると破綻してしまう」
というものなのですが(^^ゞ
それなのに何故、私が20万円0.1ロットで、
平然と運用が出来ているのか？
という事ですね(^_^)
ちなみに、5000ドル0.1ロット、今運用しているパラメータ設定で、
2010年からテストするとこんな事になります。
↓
※バックテストの正確性を競う物では有りませんから、
データの不整合が出てるとか、気にしないでください。
どういう動きをするのか？と言うのをテストするのがバックテストだと理解していますので。
で、結果としては、ここでやられる訳ですね(^^ゞ
↓
こういう、ズルズルとした数百pipsの下落です。
↓
この様な状況では、
いくら途中で両建てを入れても追いつかず、
破綻してしまいます(T_T)
これは、仮にデフォルトの「損切り1000pips」にしていても同じで、
要は資金切れで終わってしまうのですね(^^ゞ
なので、「こんなの使えねぇ！(>_<)」と思われる方も多いと思います。
実際、明日いきなり、その様な相場が来たら、
同じ事になり得る訳ですからね(^^ゞ
従いまして、その様なリスクを取れない方には、
この『Zillion』は、決して運用をお勧め出来ません。
この『Zillion』は、販売ページにも有りますように、
過去に合わせているのでは無く、可能な限り未来に合わせている、
というコンセプトなので、
上記のような相場で破綻することは知っているけれども、
あえて、そこを乗り越えるようなチューニングをしていない、
という事なんです。
つまり、
上記の「破綻パターン」を乗り越えるように作ることは可能ですが、
そうすると、本来の持ち味を殺してしまい、今後の相場に通用するものに仕上がらない、
という意味なんですよ(^_^)
バックテストで良い結果を出すことが目的では無くて、
相場で勝ち残ることが目的、というコンセプトですね。
とはいえ・・・(^^ゞ
とはいえ、やはりこの様な結果を見せられてしまうと、
不安が拭えなくなると言うのも人情です(^^ゞ
この様な相場が来ない、とは言い切れませんからね(>_<)
↓
そこで私が考えた理屈は、
5000ドル以上の大きな資金を用意して、
いつ来るかわからない急変というリスクに備え、
その大きな資金を普段から遊ばせておくくらいなら、
破綻した時は諦められるくらいの資金で運用し、
利益はコマメに引き出して行こう、
という事なのです(^_^)
その際、損切り値は「500」に設定していても、
200pipsを超える逆行が来たら、そこで諦めて損切りしてしまい、
新たにやり直すという作戦です。
その資金が、20万円なのですね。
20万円を80円換算して、約2500ドル。
200pipsの逆行が来たら諦めることにして、
上記と同じ期間、テストするとこうなりました。
↓
20万円相当の資金が一時的に吹き飛びますが、
その前後でしっかりと取り返せていることがわかりますね(^_^)
こんな事が、年に何回も有ったら全くお話になりませんが、
少なくとも過去５年では２回しか無かったので、
↓
これなら、収益の方が上回るな、と判断して運用しています。
あくまで個人的な見解ですが、
ご参考になれば幸いですm(__)m
余談ですが・・・
この考え方は、
ナンピン・マーチンゲールのEAには、
概ね応用できると思っています。
クリッパーについても、
1万ドル0.06ロット運用であれば12円の逆行でも対応可能。
となっています。
つまり、その様な相場に対応出来る様に、
それだけの大きな資金が必要なのです。
極論を言えば、
普段はもっと少ない資金で運用しておき、
12円の逆行をしそうな時に、必要な資金を追加しておけば、
破綻のリスクは防げる訳ですね。
あくまで理論上ですが(^^ゞ
実際には、いざ入金しようとしてもすぐには反映されなかったり、
ちょうど対応出来ない時にその様な急変が来ることも有り得ますから、
総合的にリスクを取って、大きな資金で運用すると言うのが常套手段です。
今回の記事は、収益性の高い『Zillion』だからこそ実行に移せている、
と言う部分が大きいので、ご注意くださいm(__)m
なお、
くれぐれもこの手法をお勧めする物では有りませんし、
この手法を模倣されて受けた損害について、
一切の責任を負えませんのでご理解いただきますようお願いします。
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今日も最後までおつきあい頂きまして
誠にありがとうございましたm(__)m
