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Tomo_BigBreak2のV36とV39について。
Tomo_BigBreak2が、v47にバージョンアップしました。
主な変更点は、この様になっています。
1、最大ポジション数の増加。（8⇒10）
2、ポジションを積極的にとる『EXCITE』モードの追加。
3、Lot数をポジションの数に比例させる『加重ロット機能』のON・OFF選択。
主に決済に関する部分が変更されたと言う事で、
従来よりドローダウンが少なく、益が多く出るロジックが入りました。
というのが作者さんのコメントでした。
その他、細かい変更点としては、
利益確定pipsの変更（8⇒10）
というのも挙げられており、
印象としては以前のV36に戻ったのか？
という過激な方向への変更という印象を持ちました。
V36とV39については、こちらの記事をご参考にされて下さい。
⇒Tomo_BigBreak2のV36とV39について
と言う事で、
今回のバージョンアップが、
どのように変更されているのか？
気になったので色々試してみました。
どんな感じで違うのか？
以前、V39で行ったバックテストでは、
2008年8月にドローダウンを迎えているので、
↓
これと同じ開始時期で新しいバージョンをテストしてみました。
↓
終了日が違うので、一概には言えませんが、
V39が、
総獲得利益：4159.80
最大ドローダウン：787.10 (7.30%)
に対してv47は、
総獲得利益：7362.12
最大ドローダウン：1716.90 (15.70%)
でした。
気になるのは、
最大連勝数は78に対して77と、
ほとんど変わらないのに対して、
最大連敗数が6から14に跳ね上がっていることですね。
このBigBreak2は、
連勝する代わりに連敗する傾向に有り、
この連敗が少ないほど勝てる仕組みなので、
V39では、この部分が圧倒的に軽減されていたので、
安心して負けを許容していました。
ですが、
最大ドローダウンが2倍以上となると、
ちょっと、タダ事では無いですね(^^ゞ
いくら利益が2倍近くになっても、
グラフで言うと、このドローダウン期間に耐えられる、
メンタルと資金に自信が有りません(^^ゞ
↓
なので、
新しい機能である、『EXCITE』をOFFにしてみました。
↓
連勝数が大きく減る割に、連敗数は変わりませんでしたね(^^ゞ
収益も同時に1000ドル規模で減ってます。
では、追加エントリー時にロットをどんどん積み増していく、
『加重ロット』をカットしてみたらどうでしょうか？
↓
ロットを変更しただけなので、連敗・連勝数などは変わりませんが、
ドローダウンは大きく減少しましたね！(^_^)
意外と利益の減り方も小さいのが驚きです(^^ゞ
面白いのは、
『EXCITE』『加重ロット』の両方をオフにした方が悪いと言う事ですね。
↓
利益が減るのは当然かもしれませんが、
最大ドローダウンが増えるのです。
連敗数の推移がほとんど横並び、
と言うのが大きな原因かもしれませんね(^^ゞ
負ける時は、同じように負ける、と言う事でしょうか。
では、連敗数を制限するために、
デフォルト設定のままで、
最大ポジション数を半分にしてみたら、どうなるでしょうか？
↓
『EXCITE』『加重ロット』の両方をオフにしたパターンと、
さほど収益は変わりませんが、
ドローダウンが大幅に減少しましたね(^_^)
1223.80 (11.33%) ⇒ 905.20 (8.51%)
1万ドル運用であれば10％以内なので、
まだ我慢できるレベルでしょうかね？(^^ゞ
ちなみに、V39と同じ設定である、
利益確定値8pips、最大ポジション数7、でテストすると、
こんな事になります。
↓
利益は変わらないのに、
最大ドローダウンが2倍になってます(T_T)
なお、このBigBreak2は、
負けないEAではなく、
負ける時は負けるけれど、
それを補うくらい、勝つ時は思いっきり勝つ、
というのが大きな特徴です。
では、どういうときに負けるのかというと、
この様な「ズルズルと逆行する場面」でしょうかね。
↓
この時は、窓埋め方向へ下落しそうだったため、
売りポジションを目一杯保有しましたが、
そのまま下がるどころか大きく上昇していきましたので、
敢えなく損切りに掛かってしまい、
最大ドローダウンを喫してしまいました(>_<)
ですが、この状況では、
この後また再び急落していましたので、
↓
もしかしたら、損切りがもう少し深かったら、
最大ドローダウンが避けられたかもしれません(^^ゞ
と言う事で、
損切り値を55⇒75に変更してテストしてみましたが、
やはり駄目でしたね(^^ゞ
↓
負ける時は負けるモノです(T_T)
利益も増えてますが、
かえって最大ドローダウンが大幅に増えています。
まぁ、
こういう作業を、
カーブフィッティングって言うんですけどね(^^ゞ
結論
私自身は、
V39の「少なく負けて大きく勝ち続ける」
というスタイルが非常に気に入っているのですが、
巷では、
V36の様に沢山ポジションを取りまくるのが良い
という声が大きいのでしょうか？
なんだか、逆行した様なバージョンアップに感じられました。
ある意味、原点回帰と言えるのかもしれませんが、
私としては、リスクを抑えたV39の方を、
今後も使っていこうと思っています(^_^)V
なお、くれぐれも好みの問題だと思いますので、
必ずしも、こちらが良いというモノでは有りませんので、
ご了承くださいますようお願いしますm(__)m
Tomo BigBreak2についてはこちら。
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誠にありがとうございましたm(__)m
